ロジックの検討

思いついた4通りのロジック(A、A'、B、C)を実装して、

同じ期間、同じデータを用いて売買シミュレーションしてみた。


RR_MDD.png


S_PF.png


P-L.png

Cの方法だけ妙に売買回数が多いように見えるが、
平均の勝率は5割を切っているように見える。
ドローダウンも最も大きい。

A、A'はそれほど変わらないが、他と顕著に差が出たのがBの方法に見える。


1つ目の図において、
Bの方法を用いてMDDをある値までに落ち着けながら、
リスク・リターン率を右にずらす、
或いは+の領域に切り分けられるような方法はないだろうか。

ひとまず、この中では最も陽の目をみそうなBの方法を用いることにして

次はパラメータをいじってみようと思う。

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